13/06/2006
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Decomposição estocástica. Stochastic Cutting Plane.
Resultados de convergência. Exemplo.
Referências:
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10/06/2006
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PRÓXIMOS SEMINÁRIOS
Débora:
Eduardo:
Jéssica:
Marina:
Rafael:
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09/06/2006
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A ÁRVORE DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA EM 1998
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08/06/2006
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Decomposição estocástica. O método de Kelley (cutting plane). Otimização
sucessiva da média amostral. Estudo de convergência.
Referências:
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06/06/2006
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Método da média amostral (SAA). Estimadores para cota inferior, cota superior e GAP.
Testes de otimalidade.
Referências:
Anton J. Kleywegt, Alexander Shaprio e Tito Homem-de-Melo.
The Sample Average Approximation Method for Stochastic Discrete Optimization
(247 Kb),
SIAM Journal on Optimization, vol. 12, no. 2, pp. 479-502, 2001.
University of Wisconsin-Madison, 2002.
|
Jeff Linderoth, Alexander Shapiro e Stephen Wright.
The Empirical Behavior of Sampling Methods for Stochastic Programming
(341 Kb),
Optimization Technick Report 02-01, Computer Sciences Department,
University of Wisconsin-Madison, 2002.
|
Andrzej Ruszczynski e Alexander Shapiro.
Stochastic Programming (Hanbooks in Operations Research and Management Series),
Elsevier Publishing Company, 2003.
|
Alexander Shapiro e Tito Homem-de-Mello.
A Simulation-Based Approach to Two-Stage Stochastic
Programming with Recourse
(1288 Kb),
Mathematical Programming, vol. 81, pp. 301-325, 1998.
|
Alexander Shapiro, Tito Homem-de-Mello e Joocheol Kim.
Conditioning of Convex Piecewise Linear Stochastic Programs
(150 Kb),
Mathematical Programming, Series A, vol. 94, pp. 1-19, 2002.
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01/06/2006
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Métodos de amonstragem interior e exterior. Revisão de probabilidade
e estatística: desigualdade de Chebyshev, a lei fraca dos grandes
números, a lei forte dos grandes números, o teorema central do limite,
a fórmula de aproximação normal, estimadores não visados, intervalos
de confiança.
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25/05/2006
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Os métodos L-shaped clássico e multicut.
Referências:
John R. Birge.
Decomposition and Partitioning Methods for Multistage Stochastic Linear Programs
(1775 Kb),
Operations Research, vol. 33, no. 5, pp. 989-1007, 1985.
|
John R. Birge e Roger J.-B. Wets.
Designing Approximation Schemes for
Stochastic Optimization Problems, in Particular
for Stochastic Programs with Recourse
(520 Kb),
Mathematical Programming Study, vol. 27, pp. 54-102, 1986.
|
M. A. H. Dempster e R. T. Thompson.
EVPI-based Importance Sampling Solution Procedures for
Multistage Stochastic Linear Programmes on
Parallel MIMD Archiectures
(321 Kb),
Annals of Operations Research, vol. 90, pp. 161-184, 1999.
|
N. C. P. Edirisinghe e W. T. Ziemba.
Implementing Bounds-Based Approximations in Convex-Concave
Two-Stage Stochastic Programming
(382 Kb),
Mathematical Programming, vol. 75, pp. 295-325, 1996.
|
Peter Kall.
Approximations to Stochastic Programs with Complete Fixed Recourse
(100 Kb),
Numerische Mathematik, vol. 22, pp. 333-339, 1974.
|
R. M. van Slyke e R. J.-B. Wets.
L-Shaped Linear Programs with Applications to Optimial Control
and Stochastic Programming
(336 Kb), SIAM J. Appl. Math.,
vol. 17, no. 4, pp. 638-663, 1969.
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25/05/2006
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Pontos e raios extremos. O teorema de resolução de Minkowski. O método
de decomposição de Benders: o modelo básico.
Referências:
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23/05/2006
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Um exemplo multi-estágio: planejamento financeiro (levando Jacob ao MIT).
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16/05/2006
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Uma demonstração do lema de Farkas a partir do teorema de separação
para conjuntos convexos. Usando o lema de Farkas para caracterizar
estruturas de recursos completas e estruturas não extremamente baratas.
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16/05/2006
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Um algoritmo numérico para SLPwR com recurso simples, ditribuição
contínua e h(ω) = ω. Exemplo.
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11/05/2006
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Um algoritmo numérico para SLPwR com recurso simples, ditribuição
discreta e h(ω) = ω.
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09/05/2006
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A desigualdade de Edmudson-Madansky no caso n-dimensional
e a interpolação polinomial lagrangeana. A importância da independência: exemplo.
Revisão de probabilidade condicional. Obtendo cotas mais refinadas via partição.
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02/05/2006
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O tamanho da forma extensa de SLPwR. Cotas para a função de recurso:
as desigualdades de Jensen e Edmudson-Madansky. Interpretação em
termos de distribuições. Exemplo.
Referências:
John R. Birge e Roger J.-B. Wets.
Computing Bounds for Stochastic Programming Problems by Means of a
Generalized Moment Problem
(205 Kb),
Mathematics of Operations Research, vol. 12, no. 1, pp. 149-162, 1987.
|
N. C. P. Edirisinghe e W. T. Ziemba.
Bounds for Two-Stage Stochastic Programs with Fixed Recourse
(320 Kb),
Mathematics of Operations Research, vol. 19, no. 2, pp. 292-313, 1994.
|
Albert Madansky.
Inequalities for Stochastic Linear Programming Problems
(696 Kb),
Management Science, vol. 6, no. 2, pp. 197-204, 1960.
|
O. L. Mangasarian e J. B. Rosen.
Inequalities for Stochastic Linear Programming Problems
(1125 Kb),
Operations Research, vol. 12, no.1, pp. 143-154, 1964.
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27/04/2006
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Estruturas com recurso simples: funções de déficit,
funções de excesso e suas propriedades.
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25/04/2006
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O teorema da dualidade em programação linear. Propriedades
da função de recurso no caso de estruturas com recurso fixo
e distribuições discretas: finitude, linearidade por
partes, diferenciabilidade qtp.
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20/04/2006
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Estruturas de recurso relativamente completas, completas,
extremamente baratas e simples.
Referências:
R. T. Rockafellar e R. J.-B. Wets.
Stochastic Convex Programming: Relatively Complete Recourse
and Induced Feasibility
(196 Kb), SIAM J. Control and Optimization,
vol. 14, no. 3, pp. 574-589, 1976.
|
Roger J.-B. Wets.
Stochastic Programs with Fixed Recourse: The Equivalent Deterministic Program
(511 Kb), SIAM Review,
vol. 16, no. 3, pp. 309-339, 1974.
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18/04/2006
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Admissibilidade no caso de recurso fixo: lema de Farkas, cone polar,
matriz polar.
Referências:
Achiya Dax.
An Elementary Proof of Farkas' Lemma
(56 Kb), SIAM Review,
vol. 39, no. 3, pp. 503-507, 1997.
|
Capítulo 3 de
Peter Kall e Stein W. Wallace.
Stochastic Programming
(1411 Kb), John Willey & Sons, 1994.
|
Paul Olsen
When is a Multistage Stochastic Programming Well-Defined?
(160 Kb), SIAM J. Control and Optimization, vol. 14, no.3, pp. 518-527, 1976.
|
R. J.-B. Wets e Christoph Witzgall
Toward an Algebraic Characterization of Convex Polyhedral Cones
(124 Kb), Numerische Mathematik, vol. 12, pp. 134-138, 1968.
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11/04/2006
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Problemas de recurso com dois estágios: admissibilidade.
Referências:
David W. Walkup e Roger J.-B. Wets.
Stochastic Programs with Recourse
(819 Kb), SIAM Journal of Applied Mathematics,
vol. 15, no. 5, pp. 1299-1314, 1967.
|
David W. Walkup e Roger J.-B. Wets.
Stochastic Programs with Recourse II: On the Continuity of the Objective
(151 Kb), SIAM Journal of Applied Mathematics,
vol. 17, no. 1, pp. 98-103, 1969.
|
R. J.-B. Wets.
Programming Under Uncertainty: The Equivalent Convex Program
(272 Kb), SIAM Journal of Applied Mathematics,
vol. 14, no. 1, pp. 89-105, 1966.
|
R. J.-B. Wets.
Programming Under Uncertainty: The Solution Set
(134 Kb), SIAM Journal of Applied Mathematics,
vol. 14, no. 5, pp. 1143-1151, 1966.
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06/04/2006
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Equivalência entre a forma extensa e a forma em dois estágios
de programas estocásticos. O problema de localização simples:
as escolhas das variáveis de primeiro e segundo estágios dependem
do contexto.
Referências:
Janny M.Y. Leung e Thomas L. Magnanti.
Valid Inequalities and Facets of the Capacitated Plant Location Problem
(2.5 Mb), MIT, OR 149-86, 1986.
|
J. Kraru e P.M. Pruzan. The Simple Plant Location Problem: Survey and Synthesis.
European Journal of Operations Research, vol. 12, pp. 36-81, 1983.
|
P. B. Mirchandani e R. L. Francis.
Discrete Location Theory. John Wiley & Sons, 1990.
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M. S. Daskin. Network and Discrete Location: Models,
Algorithms and Applications. John Wiley & Sons, Inc., 1995.
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04/04/2006
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Um exemplo (case study) de programação estocástica
com dois estágios: planejando os custos de enfermagem
em um hospital. O problema do caixeiro-viajante estocástisco.
Artigos:
Edward P. C. Kao e Maurice Queyranne.
Budgeting Costs of Nursing in a Hospital
(770 Kb), Management Science, vol. 31, no. 5, 1985.
|
Patrick Jaillet.
A Priori Solution of a Traveling Salesman Problem
in Which a Random Subset of the Customers are Visited
(489 Kb), Operations Research, vol. 36, no. 6, pp. 929-936, 1988.
|
Dimitris J. Bertsimas, Patrick Jaillet e Amedeo R. Odoni.
A Priori Optimization
(1 Mb), Operations Research, vol. 38, no. 6, pp. 1019-1033, 1990.
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30/03/2006
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Revisitando o problema do fazendeiro:
O problema é para um estágio ou para estágios?
O que aconteceria se o fazendeiro pudesse mudar a divisão da terra
em cada estágio? Abordagens via teoria
dos jogos [transparências em
http://www.professores.uff.br/hjbortol/arquivo/2005.2/sbpc/sbpc.pdf
(1583 Kb)] e o princípio de otimalidade de Bellman.
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28/03/2006
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Motivação para problemas de otimização estocástica
com modelos de recurso em dois estágios:
“goal programming”,
“hard constraints”,
“soft constraints”,
funções de penalidade,
estrutura de recurso, matriz de tecnologia,
funções de penalidade via estruturas de recurso.
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23/03/2006
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Revisão da teoria de convexidade: conjuntos convexos,
funções convexas, convexidade implica em continuidade
absoluta, epigrafos, unimodalidade.
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21/03/2006
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O problema da mistura e o problema da produção, abordagens
“Wait and See” e
“Here and Now”: eliminar incertezas,
incorporar riscos nas restrições
“(chance constraints)”,
aceitar inadmissibilidade penalizando déficits esperados.
Arquivos AMPL para os exercícios 1 a 5 (variantes
do problema do fazendeiro) na página 18 de [BL]:
ampl-hjb-fazendeiro.zip
(10 Kb).
Planilha Maple para o exercício 7 (incorporando
riscos ao problema do fazendeiro) na página 19 de [BL]:
bl-c01-s01-e07.zip
(7 Kb).
Planilha Maple com um exemplo onde VSS é maior do que EVPI
(o exemplo 1 página 144 de [BL]):
vss-gt-evpi.zip
(4 Kb).
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16/03/2006
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O problema do fazendeiro com variáveis aleatórias contínuas,
o problema do jornaleiro (newsvendor problem).
Artigos:
Martin A. Koschat, Glorian L. Berk, Jeffrey A. Blatt,
Nancy M. Kunz e Michael H. LePore.
Newsvendors Tackle the Newsvendor Problem
(151 Kb), Interfaces, Vol. 33, No. 3, May–June 2003.
|
Gary E Bolton e Elena Katok.
Learning-by-Doing in the Newsvendor Problem
A Laboratory Investigation of the Role of Experience and Feedback
(276 Kb), Smeal College of Business, Penn State University, 2004.
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David E. Bell.
Incorporating the Customer’s Perspective into the Newsvendor Problem
(50 Kb), Graduate School of Business Administration, Harvard University, 2001.
|
Nicholas C. Petruzzi e Maqbool Dada.
Pricing and The Newsvendor Problem: A Review with Extensions
(1079 Kb), Operations Research, vol. 47, no.2, pp. 183-194, 1999.
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14/03/2006
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Exemplo: o problema do fazendeiro, a forma extensa
de um problema de otimização estocástica, EVPI, VSS.
Referências:
M. Avriel e A. C. Williams.
The Value of Information and Stochastic Programming
(735 Kb),
Operations Research, vol. 18, no. 5, pp. 947-954, 1970.
|
C. C. Huang, I. Vertinsky e W. T. Ziemba.
Sharp Bounds on the Value of Perfect Information
(1200 Kb),
Operations Research, vol. 25, no. 1, pp. 128-139, 1977.
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06/03/2006
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Referências:
Notas de aula:
Jeff Linderoth,
Peter Kall,
Maarten H. van der Vlerk
e
John E. Mitchell.
WEB page:
Stochastic Programming Community Home Page.
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